Questo è un articolo un po’ particolare dove parlo di alcuni algoritmi hanno avuto problemi durante il coronavirus.
Il mondo della finanza è enorme e complesso, non è facile capire la meccanica di funzionamento, sono tanti anni che sentiamo parlare di algoritmi, intelligenza artificiale e di tutta la tecnologia che ruota intorno.
Quest’autunno/inverno farò degli articoli specifici per farvi capire il mondo del trading ad alta frequenza e come si sviluppano gli algoritmi per massimizzare i guadagni sui mercati finanziari.
Oggi mi interessa sottolineare come nel mese di marzo 2020, nel mezzo della pandemia i mercati hanno subito un crollo peggio del 1929. Quando parlo di intelligenza artificiale, molte persone pensano ad una scienza matematica perfetta ma in realtà non è così, è vero che più del 70% delle transazioni finanziarie è fatto da robot-trader, però non dimentichiamo una cosa importante: chi programma gli algoritmi?
In una parola l’uomo, quindi la scienza perfetta non esiste, come non esistono le formule magiche, mai come durante il coronavirus ho visto tanti “personaggi” vendere masterclass miracolose a prezzi folli, come ho già detto a chi mi segue, non esiste l’oscillatore/indicatore/algoritmo magico.
Diversi fondi dotati di algoritmi complessi hanno perso milioni di dollari durante il coronavirus, come mai o cosa non ha funzionato?
Progettare un sistema basato solo su numeri statistici non è sufficiente, in caso di eventi particolari come il Covid, un computer non può predire facilmente come reagiranno gli umani. L’intelligenza artificiale è importante dal punto di vista dell’analisi dei dati delle società (bilancio, prospettive future etc…), nella ricerca di dati di sentiment per esempio scandagliando i social network.
Sì, i social network avete letto bene, qualcuno sarà sorpreso ma per gli investitori istituzionali capire le notizie che arrivano dai social network (Facebook, Twitter) è fondamentale per ottimizzare le strategie di trading.
Un esempio semplice, osservate il profilo Twitter del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ogni volta che ha scritto un “tweet” significativo i mercati hanno reagito bruscamente al rialzo o ribasso.
Potrei fare tanti esempi nei quali l’intelligenza artificiale è usata, ma voglio sottolineare che in casi di emergenza (coronavirus), le macchine hanno avuto problemi. Un computer non ha emozioni, è programmato per eseguire gli ordini focalizzandosi sul prezzo e su tutti i parametri ai quali possono essere applicate regole matematiche.
Conosco tanti trader che passano 8/10 ore al giorno ad ottimizzare i sistemi informatici, analizzare i dati perché non sono più loro a decidere se comprare o vendere ma i computer.
Mi piacciono gli algoritmi, li uso come altri strumenti di analisi tecnica, però in situazioni come il coronavirus ho avuto il totale controllo dei portafogli senza farmi influenzare da scelte computazionali.
Forse tra 20 o 30 anni come nel film Terminator di Arnold Schwarzenegger saranno i robot a sostituire le persone, ma fino ad oggi ricordatevi che le macchine sono programmate dall’uomo.
