L’analisi dei volumi a volte passa in secondo piano, questo è un grande errore perché come diceva Charles Dow i volumi devono confermare il trend, in particolare l’importanza del delta volume.
I trader più esperti utilizzano delle piattaforme per controllare la lotta in corso tra compratori e venditori per capire dove, quando e se entrare sul mercato. Basta poco per fare errori, purtroppo negli anni ho imparato sulla mia operatività che anche il minimo dettaglio o una semplice distrazione cambiano l’esito della giornata lavorativa.
Perché il delta volume è importante? Perché ci indica sul book di negoziazione i volumi che colpiscono la lettera Ask (rialzo) e quelli del Bid (ribasso), in questo modo si ottiene la differenza tra i volumi in acquisto e in vendita definita appunto delta volume.
È un ottimo indicatore che può essere usato con diversi timeframe per fare trading intraday su azioni, indici, futures poi ognuno di noi ha la sua metodologia nel set up del grafico. Il delta volume sulla piattaforma di trading lo trovate rappresentato a forma di candela rossa se stanno prevalendo i venditori, verde nel caso dei compratori ma il dato più importante è sapere se siamo in un mercato Risk on o Risk off.
I trader meno esperti fanno spesso la scelta sbagliata perché se ad esempio il delta volume mi dice che i compratori superano maggiormente il numero dei venditori mi dovrò mettere in posizione al rialzo viceversa al ribasso. Se sul grafico né compratori né venditori hanno il controllo del mercato ci troviamo in una situazione di equilibrio, il delta volume sarà lì farcelo vedere. A livello operativo e emotivo se non sapete cosa fare meglio aspettare, anche i trader esperti cadono in trappole specialmente in situazioni neutrali proprio perché ci troviamo in una fase di attesa dove il mercato non sempre dà informazioni direzionali.
Quando il momento di “pausa” finisce, ecco che riparte la battaglia e il valore del delta volume ritorna dinamico e si aggiorna con l’andamento dei contratti scambiati. Riassumendo:
- Delta volume = dominio dei compratori
- Delta volume decrescente = dominio dei venditori
- Delta volume neutro = né compratori né venditori hanno il dominio
- In caso di upside o downside gap il delta volume darà un forte impatto sul mercato
- Delta volume aiuta a evitare di essere dalla parte di mercato sbagliata = riduco la % di perdita
